Йельская модель диверсификации на московской бирже

Итак, о каких произошедших изменениях имело бы смысл сказать в полузаброшенном моём блоге. Закончил он лайн йельский курс по финансовым рынкам от гениального Роберта Шиллера. Конечно, курс содержит много теории, но здорово прочищает мозги, в своём персональном саммари отметил много важнейших пунктов. Последние месяца полтора занимаюсь тем, что раскидываю мозгами как применить подход Дэвида Свенсона к своей концепции инвестирования. Пока склоняюсь к тому, что всему голова – диверсификация по стратегиям, каждая из которых должна реализовываться путём использования нескольких инструментов. Такой подход поможет максимально избежать ковариации, а собственно ковариация и есть риск. Конкретизировать пока не получается, возможно какая то конкретика будет опубликована здесь позднее. Отмечу лишь, что на данный момент работаю над формализацией и уточнением стратегий, тактик и используемых инструментов.